eviews打开(eviews打开教程)

1. eviews打开

打开EVIEWS软件，点击工具栏，在工具栏中表选择异方差性测试。

在显示栏中，选取White test，这个测试主要检定异方差性的存在，点击确定按键。

在模型窗口出现White test的统计数据用于测试异方差性的存在.左边的检定统计量适用于手算,右边的p-value少于10%(选取90%置信区间), 证明了异方差性的存在.

2. eviews打开教程

1. 打开Eviews软件，

点击【Create a new Eviews workfile】

2. 输入起止年份和地区，

点击【OK】

3. 在命令窗口输入:data y x

4. 复制粘贴数据

5. 保存工作文件，点击【Name】

6. 默认选项，直接单击【OK】。

EViews是Econometrics Views的缩写，通常称为计量经济学软件包。是专门为大型机构开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。

3. eviews打开没有capture

可以通过点击左上角的工具栏找到。窗口小图标双击使用以后就可以找回来。

4. eviews导入excel

打开电脑，打开Excel，创建新的数据电子表格。

2、将电子表格数据导入eviews，点击ok。

3、在系统弹出窗口中输入“cor coilfuture dow shindex nagas opec ueurope urmb”。

4、打开“菜单”-“graph”，在对话框中输入序列名称“coilfuture”，点击“OK”。

5、进入“test type”，点击“test”-“intercept”，设置参数。

6、点击ok即可。

ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。

5. eviews打开后有registration

单击软件图标，不是桌面上的，而是桌面上快捷方式所指向的那个文件，右键单击，选进属性面板，之后，看图你就知道了我用其他软件为例子（不一定是要选WIN7，win7不行，你试试win7上面的两个xp的选项）

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